skydance

내가 매수한 코인의 평균 단가는 얼마인지, 몇 개를 가지고 있는지, 평가금액은 얼마인지를 아는 것은 매우 중요하다. 코인을 매수 한 다음, 보유 중인 코인의 현재 수익률을 계산해서 손실이 심하면 손절을 할지, 물타기를 할지 수익이 나고 있으면 수익을 실현할지, 아니면 좀 더 보유할지 등을 판단할 수 있게 하는 중요한 값들이다. 아래의 코드는 매수한 코인의 평균 단가, 보유수량, 현재가를 확인하고 확인한 값을 바탕으로 보유 중인 BTC의 평가금액을 확인하는 코드이다. import pyupbit def get_current_price(ticker): return pyupbit.get_orderbook(ticker=ticker)["orderbook_units"][0]["ask_price"] # Upbit 로그..

파이업비트를 이용해서 업비트의 코인 가격 데이터를 받아오기 위해서 프로그램 시작 부분에 아래의 코드를 작성하여 가격데이터를 받아올 수 있도록 정의를 해준다. def get_ohlcv10(ticker): df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="day", count=10) return df interval 항목은 쉽게 말해서 차트의 종류(범위, 기간 = 각 데이터의 간격)를 정하는 것으로 "day" 부분을 아래의 옵션들로 교체하면 1분봉 부터 월봉까지 다양한 차트(범위, 기간 = 각 데이터의 간격)를 선택할 수 있다. day : 일봉 minute1 : 1분봉 minute3 : 3분봉 minute5 : 5분봉 minute10 : 10분봉 minute15 : 15분봉 minut..

업비트의 Open API를 이용해서 파이썬으로 로그인한 후, 아래와 같이 코드를 입력하고 실행하면, BTC(비트코인)의 가격이 3천만원 이상일 때, 0.001BTC만큼의 BTC(비트코인)을 매수하는 주문을 진행하게 된다. (BTC 잔고가 0.001 BTC 이상일 경우) 그리고 BTC(비트코인)의 가격이 3천만원 이하일 경우에는 매수가 진행되지 않고 "BTC < 30,000,000"라는 문장을 출력하고 프로그램을 종료하게된다. 매도주문을 하는 상황은 매수주문과 다르게 다양한 경우의 수가 있다. 단순하게 분류하자면 이익을 보고 매도하는 경우(익절 = 차익실현, Take Propit)와 손실이 발생해서 매도하는 경우(손절 = 손절매, Stop Loss)로 나눌 수 있는데, 이익을 보는 경우는 다시 통상적인 상..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 평균적으로 전월에 걸쳐 콜 내재 변동성이 크게 증가한 주식이 더 높은 미래 수익률을 갖는 반면, 전월에 걸쳐 풋 내재 변동성이 더 많이 증가한 주식이 평균적으로 더 낮은 미래 수익률을 갖는다는 실증적 관찰에 기초한다. (참조, 예: [An et al, 2014], [Chen, Chung and Tsai, 2016]) 따라서 트레이더는, 예를 들자면, 콜 내재 변동성의 증가로 상위 10분위의 주식을 매수하고 풋 내재 변동성의 증가로 상위 10분위의 주식을 매도함으로써 달러 중립적 포트폴리오를 구성할 수 있고, 콜 내재 변동성과 풋 내재 변동성의 변동 간의 차이로 상위 10분..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 이전에 낮은 수익률 변동성 포트폴리오의 미래 수익률이 이전에 높은 수익률 변동성 포트폴리오의 수익률을 능가한다는 경험적 관찰을 기반으로 한다. 따라서 'σi'가 역사적 변동성으로 정의되면 거래자는 바닥에서 주식을 매수하여 달러 중립적 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. ('가격 모멘텀 전략'에서의 'σi' 관련 식에서와 같이 역사적 수익률의 시계열에 대해 계산됨) 예) σi에 의한 하위 십분위수(저변동성 주식)와 상위 십분위의 공매도 주식(고변동성 주식). https://skydance.tistory.com/25 투자전략 : 가격 모멘텀 (Strategy : Price-mo..

업비트의 Open API를 이용해서 파이썬으로 로그인한 후, 아래와 같이 코드를 입력하고 실행하면, BTC(비트코인)의 가격이 2천만원 이하일 때, 10,000원만큼의 BTC(비트코인)을 매수하는 주문을 진행하게 된다. (KRW 잔고가 10,000원 이상일 경우) 그리고 BTC(비트코인)의 가격이 2천만원 이상일 경우에는 매수가 진행되지 않고 "BTC > 20,000,000"라는 문장을 출력하고 프로그램을 종료하게된다. 자동매매에서 조건문은 여러가지의 조건을 조합해서 원하는 조건일 때, 매수를 진행하게 하고, 그 조건을 만족하지 않을 경우에는 매도를 진행하게 한다거나 하는 등 특정 조건을 만족할 때 다양한 동작을 할 수 있도록 구성을 한다. 또한, 각 조건들의 순서나 우선순위 등도 고려해야하고 각각의 조..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 가격 모멘텀 및 어닝 모멘텀 전략과 같이 승자를 사고 패자를 매도하는 것에 해당하지만 선택 기준은 가치에 기반한다. 가치는 장부 대 가격(Book-to-Price, B/P) 비율로 정의할 수 있다. (예: [Rosenberg, Reid and Lanstein, 1985] 참조) 여기서 "장부(Book)"는 회사의 발행 주당 장부가이다. 따라서, B/P 비율은 장부가액(the Book-to-Market ratio)과 동일하고 여기서 "장부(Book)"는 발행 주당 장부가가 아니라 총 장부가치를 나타내며 "시장(Market)"은 시가 총액이다. 예를 들어, 거래자는 B/P 비..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 가격 모멘텀 전략과 같이 승자를 사고 패자를 매도하는 것과 같으나, 선택 기준은 수익을 기준으로 한다. 이러한 선택 기준을 정의하는 한 가지 방법은 표준화된 예상치 못한 소득(SUE)을 사용하는 것이다. [Chan, Jegadeesh 및 Lakonishok, 1996] Ei는 i로 표시된 주식의 가장 최근에 발표된 분기별 순이익 Ei'는 4분기 전에 발표된 주당 순이익 σi는 지난 8분기 동안 예상치 못한 수익 Ei - Ei'의 표준편차 예를 들어, 거래자는 SUE 상위 10분위의 주식을 구매하고 하위 10분위의 주식을 공매도함으로써 가격 모멘텀 전략과 유사하게, 달러 중..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 경험적으로, 모멘텀 효과로 알려진 주식 수익률에는 특정 "관성(Inertia)"이 있는 것으로 보이며, 이에 따라 미래 수익률은 과거 수익률과 양의 상관관계가 있다. (예: [Asness, 1994], [Asness et al, 2014], [Asness, Moskowitz 및 Pedersen, 2013], [Grinblatt 및 Moskowitz, 2004], [Jegadeesh 및 Titman, 1993] 참조) t는 1개월 단위로 측정된 시간을 나타내며 t = 0은 가장 최근 시간에 해당한다. Pi(t)를 i로 표시된 주식의 가격(분할 및 배당금에 대해 완전히 조정된)의 시계열..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 주식이 채널의 바닥과 천장에 각각 도달하면 주식을 사고 파는 것과 같다. 채널은 주가가 변동하는 상한선과 하한선으로 둘러싸인 범위/밴드이고 거래자는 바닥이나 한도에 도달하면 주가가 반대 방향으로 반등할 것이라고 예상할 수 있다. 반면에 주가가 상한선이나 하한선을 돌파하면 거래자는 새로운 추세가 나타났다고 결론을 내리고, 이 새로운 추세를 따를 수 있다. 채널의 간단하고 일반적인 정의는 Donchian Channel[Donchian, 1960]이며, 여기서 천장 'B up'과 바닥 'B down'은 다음과 같이 정의된다. B up = max( P(1), P(2) , ... ..