투자전략 : 두개의 이동 평균 (Strategy : Two Moving Averages)

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018)

 

 

이 전략의 가장 간단한 변형은 ‘단순 이동평균’의 시그널에서 주가 'P'를 다른 이동 평균으로 대체한다.

즉, 길이가 T' 및 T인 2개의 이동 평균이 있으며, 여기서 T' < T (예: T' = 10 및 T = 30)이고 시그널은 다음과 같이 지정된다.

 

 

[시그널]

• MA(T') > MA(T)인 경우 매수/숏 포지션 청산 설정
• MA(T') < MA(T)인 경우 매도/롱 포지션 청산

 

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이 시그널은 실현된 이익을 보호하기 위해 추가적인 “stop-loss" 규칙으로 보강될 수 있다.

예를 들어, 롱 포지션이 설정된 경우 거래자는 주식이 하락하기 시작하면, 짧은 이동 평균(T')이 아직 더 긴 이동 평균(T)을 교차하지 않은 경우에도 롱 포지션을 청산하는 임계값을 정의할 수 있다.

 

 

[시그널]

• MA(T') > MA(T)인 경우 매수 포지션 설정
• P < (1 - △ ) x P1인 경우 매수 포지션 청산
• MA(T') < MA(T)인 경우 매도 포지션 설정
• P > (1 + △) P1인 경우 매도 포지션 청산

       * △은 미리 정의된 백분율 (예: △ = 2%)

 

 

따라서 현재 가격 P가 전날 가격 P1보다 2% 이상 떨어지면 롱 포지션이 청산되고 P가 P1보다 2% 이상 상승하면 숏 포지션이 청산된다. 이러한 전략은 다른 변형으로 응용해서 사용할 수 있다.