이동평균선은, 주식시장이나 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나이며, 풀네임보다는 줄여서 이평선이라고 많이 부른다. 거래액, 매매대금, 주가 등 다양한 분야에서 접목할 수 있는데, 과거의 평균적 수치에서 현상을 파악(주로 추세)하여 현재의 매매와 미래의 예측에 접목할 수 돕는 것이 목적으로 단순이평(SMA)이 자주 쓰이지만 지수평균(EMA), 가중평균(WMA) 등을 사용하는 경우도 있다. 아래의 코드는 일봉데이터 100개(100일)를 받아와서 30일 단순이동평균을 구하는 코드이다. 'sma_30 = df.rolling(30).mean().iloc[-1]'에서 'rolling(30)' 부분의 숫자 30을 60으로 바꾸면 60일 단순이동평균을 구할 수 있다. 만약에 120일 이동평..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 어떤 경우에는 길이가 T1 MA(T2) > MA(T3)인 경우 매수 포지션 설정 MA(T1) ≤ MA(T2)인 경우 매수 포지션 청산 MA(T1) < MA(T2) < MA(T3)인 경우 매도 포지션 설정 MA(T1) ≥ MA(T2)인 경우 매도 포지션 청산

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략의 가장 간단한 변형은 ‘단순 이동평균’의 시그널에서 주가 'P'를 다른 이동 평균으로 대체한다. 즉, 길이가 T' 및 T인 2개의 이동 평균이 있으며, 여기서 T' MA(T)인 경우 매수/숏 포지션 청산 설정 MA(T') < MA(T)인 경우 매도/롱 포지션 청산 이 시그널은 실현된 이익을 보호하기 위해 추가적인 “stop-loss" 규칙으로 보강될 수 있다. 예를 들어, 롱 포지션이 설정된 경우 거래자는 주식이 하락하기 시작하면, 짧은 이동 평균(T')이 아직 더 ..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 주가가 이동 평균을 교차하는 것을 기반으로 하고 단순 이동 평균(SMA, Simple Moving Average) 또는 지수 이동 평균(EMA, Exponential Moving Average)과 같은 다양한 유형의 이동 평균(MA)을 사용할 수 있다. P는 시계열 P(t)에서 가장 최근 거래일 t=1 다음 거래일인 t=0일 때의 가격 t=1은 과거 주가 P(t)의 시계열에서 가장 최근 시간 T는 MA의 길이(t와 T는 일반적으로 거래일에 측정) λ MA(T)인 경우 매수 포지션 설정, 매도 포지션 청산 P < MA(T)인 경우 매도 포지션 설정, 매수 포지션 청산 이 전..