원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 어떤 경우에는 길이가 T1 MA(T2) > MA(T3)인 경우 매수 포지션 설정 MA(T1) ≤ MA(T2)인 경우 매수 포지션 청산 MA(T1) < MA(T2) < MA(T3)인 경우 매도 포지션 설정 MA(T1) ≥ MA(T2)인 경우 매도 포지션 청산

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략의 가장 간단한 변형은 ‘단순 이동평균’의 시그널에서 주가 'P'를 다른 이동 평균으로 대체한다. 즉, 길이가 T' 및 T인 2개의 이동 평균이 있으며, 여기서 T' MA(T)인 경우 매수/숏 포지션 청산 설정 MA(T') < MA(T)인 경우 매도/롱 포지션 청산 이 시그널은 실현된 이익을 보호하기 위해 추가적인 “stop-loss" 규칙으로 보강될 수 있다. 예를 들어, 롱 포지션이 설정된 경우 거래자는 주식이 하락하기 시작하면, 짧은 이동 평균(T')이 아직 더 ..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 주가가 이동 평균을 교차하는 것을 기반으로 하고 단순 이동 평균(SMA, Simple Moving Average) 또는 지수 이동 평균(EMA, Exponential Moving Average)과 같은 다양한 유형의 이동 평균(MA)을 사용할 수 있다. P는 시계열 P(t)에서 가장 최근 거래일 t=1 다음 거래일인 t=0일 때의 가격 t=1은 과거 주가 P(t)의 시계열에서 가장 최근 시간 T는 MA의 길이(t와 T는 일반적으로 거래일에 측정) λ MA(T)인 경우 매수 포지션 설정, 매도 포지션 청산 P < MA(T)인 경우 매도 포지션 설정, 매수 포지션 청산 이 전..