원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 주식이 채널의 바닥과 천장에 각각 도달하면 주식을 사고 파는 것과 같다. 채널은 주가가 변동하는 상한선과 하한선으로 둘러싸인 범위/밴드이고 거래자는 바닥이나 한도에 도달하면 주가가 반대 방향으로 반등할 것이라고 예상할 수 있다. 반면에 주가가 상한선이나 하한선을 돌파하면 거래자는 새로운 추세가 나타났다고 결론을 내리고, 이 새로운 추세를 따를 수 있다. 채널의 간단하고 일반적인 정의는 Donchian Channel[Donchian, 1960]이며, 여기서 천장 'B up'과 바닥 'B down'은 다음과 같이 정의된다. B up = max( P(1), P(2) , ... ..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 S(Support) 및 R(Resistance)레벨을 사용하며, 다음과 같이 "피벗 포인트" C(Center)를 사용하여 계산할 수 있다. PH : 전일의 고가 (Price High) PL : 전일의 저가 (Price Low) PC : 전일의 종가 (Price Close) 거래 시그널을 정의하는 한 가지 방법은 다음과 같다. (P는 현재 가격) [시그널] P > C인 경우 매수 포지션 설정 P ≥ R인 경우 매수 포지션 청산 P < C인 경우 매도 포지션 설정 P ≤ S인 경우 매도 포지션 청산

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 어떤 경우에는 길이가 T1 MA(T2) > MA(T3)인 경우 매수 포지션 설정 MA(T1) ≤ MA(T2)인 경우 매수 포지션 청산 MA(T1) < MA(T2) < MA(T3)인 경우 매도 포지션 설정 MA(T1) ≥ MA(T2)인 경우 매도 포지션 청산

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략의 가장 간단한 변형은 ‘단순 이동평균’의 시그널에서 주가 'P'를 다른 이동 평균으로 대체한다. 즉, 길이가 T' 및 T인 2개의 이동 평균이 있으며, 여기서 T' MA(T)인 경우 매수/숏 포지션 청산 설정 MA(T') < MA(T)인 경우 매도/롱 포지션 청산 이 시그널은 실현된 이익을 보호하기 위해 추가적인 “stop-loss" 규칙으로 보강될 수 있다. 예를 들어, 롱 포지션이 설정된 경우 거래자는 주식이 하락하기 시작하면, 짧은 이동 평균(T')이 아직 더 ..

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018) 이 전략은 주가가 이동 평균을 교차하는 것을 기반으로 하고 단순 이동 평균(SMA, Simple Moving Average) 또는 지수 이동 평균(EMA, Exponential Moving Average)과 같은 다양한 유형의 이동 평균(MA)을 사용할 수 있다. P는 시계열 P(t)에서 가장 최근 거래일 t=1 다음 거래일인 t=0일 때의 가격 t=1은 과거 주가 P(t)의 시계열에서 가장 최근 시간 T는 MA의 길이(t와 T는 일반적으로 거래일에 측정) λ MA(T)인 경우 매수 포지션 설정, 매도 포지션 청산 P < MA(T)인 경우 매도 포지션 설정, 매수 포지션 청산 이 전..