[파이썬] 업비트 지표 구하기 - 지수이동평균(EMA)

지수이동편균(EMA)은 각 거래일의 종가에 동일한 가중치를 사용하는 단순 이동평균과는 달리, 최근 데이터에 더 높은 가중치(지수 가중치)를 부여하는 이동평균으로, 단순이동평균 보다 최근의 가격변동(추세)을 좀 더 많이 반영하는 지표이다.

 

아래의 코드는 일봉데이터 100개(100일)를 받아와서 30일 지수이동평균을 구하는 코드로, 단순이동평균을 구할 때와 비슷하게 지수이동평균을 계산하는 부분인 'ema_30 = df.ewm(span=30, adjust=False).mean().iloc[-1]'에서 'span=30' 부분의 숫자 30을 60으로 바꾸면 60일 지수이동평균을 구할 수 있으며,

 

120일 지수이동평균을 구하고 싶다면 'df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="day", count=100)'에서 'count=100' 부분의 숫자 100을 최소 120 이상으로 바꿔준 다음, 'span=30' 부분의 숫자 30을 120으로 바꾸면 120일 지수이동평균을 구할 수 있다.

 

 

import pyupbit def get_ohlcv10(ticker):     df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="day", count=100)     return df # Upbit 로그인 시작 access = "액세스 코드 입력" secret = "시크릿코드 입력" upbit = pyupbit.Upbit(access, secret) df = get_ohlcv10('KRW-BTC') df = df['close'] ema_30 = df.ewm(span=30, adjust=False).mean().iloc[-1] print(ema_30)