투자전략 : 채널 (Strategy : Channel)

원문 : 151 Trading Strategies by Zura Kakushadze, Juan A. Serur (2018)

 

 

이 전략은 주식이 채널의 바닥과 천장에 각각 도달하면 주식을 사고 파는 것과 같다.

채널은 주가가 변동하는 상한선과 하한선으로 둘러싸인 범위/밴드이고 거래자는 바닥이나 한도에 도달하면 주가가 반대 방향으로 반등할 것이라고 예상할 수 있다.

 

반면에 주가가 상한선이나 하한선을 돌파하면 거래자는 새로운 추세가 나타났다고 결론을 내리고, 이 새로운 추세를 따를 수 있다.

 

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채널의 간단하고 일반적인 정의는 Donchian Channel[Donchian, 1960]이며, 여기서 천장 'B up'과 바닥 'B down'은 다음과 같이 정의된다.

 

• B up = max( P(1), P(2) , ... , P(T) )
• B down = min( P(1), P(2), ... , P(T) )

 

간단한 거래 전략은 다음과 같다.

 

 

[시그널]

P = B down인 경우 매수 포지션 설정 /매도 포지션 청산

P = B up인 경우 매도 포지션 설정 / 매수 포지션 청산

 

 

채널이 넓을수록 변동성이 커진다.

일반적으로 채널 표시기는 다른 표시기와 함께 사용된다.

예를 들어, 거래량의 증가와 함께 가격 반전(또는 채널 브레이크)이 발생할 때 신호가 더 강력할 수 있다.

 

 

 

 

 

* Donchian 채널은 Richard Donchian이 개발한 시장 거래에 사용되는 지표입니다. 마지막 n개 기간의 최고 고가와 최저 최저를 취하여 형성됩니다. 높음과 낮음 사이의 영역은 선택한 기간의 채널입니다. 대부분의 거래 플랫폼에서 일반적으로 사용할 수 있습니다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel

Donchian channel - Wikipedia